S-ROC(Smoothed ROC)

S-ROC(Smoothed ROC)

S-ROC는 Fred G. Schutzman이 개발한 지표로 지수이동평균을 통해 ROC의 최대 단점을 보완한 지표이다.

ROC의 단점이란 단순이동평균의 경우처럼 개별 데이타에 대해 두번씩 반응하게 되는 것(새 가격이 편입될 때 한번, 시간이 지나 그 가격이 계산에서 빠질 때 한번, 두번 반응한다.)

가격이 아닌 이동평균의 값으로 비교하기에 매매신호를 생성하는 횟수는 적고 매매신호의 신뢰도는 높아진다.

특징

S-ROC의 방향전환은 주가보다 앞서 일어난다.

S-ROC의 상승전환은 중요한 바닥을, 하락전환은 중요한 정점을 나타낸다.

S-ROC와 주가의 괴리(다이버전스)는 강력한 매매신호를 뜻한다.

방향전환

기준선 아래에서 상승전환 -> 강세 (매수)

기준선 위에서 하락전환 -> 약세 (매도)

기준선 교차

S-ROC가 기준선을 상승돌파 -> 강세 (매수)

S-ROC가 기준선을 하락돌파 -> 약세 (매도)

수식

S-ROC = (종가의 period일 지수이평) / (n일전 종가의 period일 지수이평) * 100

S-ROC = eavg(C,period) / eavg(C(n),period) * 100

Signal = S-ROC의 k일 지수이평 * 100

Signal = eavg(eavg(C,period) / eavg(C(n),Period),k) * 100

기본 설정된 수치는 n = 20 , period = 10, k = 8 입니다.

10일 지수이동평균, 20일 전 종가, S-ROC의 8일 지수이평을 뜻합니다.

S-ROC는 추세장에서 변곡점을 정확하게 짚어 낸다. 다만 방향전환 시 매매라는 것이 그 시점을 잡기가 상당히 어렵다. 전환한다 싶으면서도 다시 반대방향으로 꺾여 내려가는 상황이 허다하기 때문이다.

기준선 교차방식은 나름 확실하게 방향전환 된 S-ROC의 그림을 보고 진입할 수 있는 장점이 있다. 그러나 대응이 조금 느리기 때문에 자칫 비추세장으로 변할 경우 큰 손실을 입을 가능성이 크다.

별 표시의 자리를 보면 방향전환시 매매했을 경우 가격을 추적하며 stoploss를 걸었을 경우 짧은 추세에서 이익을 볼 수 있다. 그러나 돌파 이후 진입할 경우 가격은 내려가는데 S-ROC는 계속 상승하는 모습을 보인다.

S-ROC는 평활화된 그래프를 가지기 때문에 다이버전스 찾기가 상당히 용이하다. 다이버전스가 보인다면 이익실현 혹은 고점(저점)보다 몇 틱 위(아래)에 손절을 걸고 신호가 보인 자리로 진입하는 것 또한 좋은 전략이 된다.