RSI(Relative Strength Index)

RSI(Relative Strength Index)

RSI는 상대강도지수라 부르며 J. Welles Wilder 가 개발한 지표이다.

현재 추세의 강도를 백분율로 나타내 언제 추세가 전환될 것인지 예측하는데 유용한 지표이다. 선행 혹은 동행지표로 기능한다.

 기법

지지, 저항, 패턴 및 추세선

주가가 하향추세일 때, RSI가 직전 최저 수준의 돌파를 실패하고 직전 고점(저항)을 상향돌파 -> 강세 (매수)

주가가 상승추세일 때, RSI가 직전 최고 수준의 돌파를 실패하고 직전 저점(지지)를 하향돌파 -> 약세 (매도)

고전적 차팅 기법인 패턴들이 RSI지표에 잘 맞는다.

주가 추세선 붕괴 하루 혹은 이틀 전 RSI 추세선들이 붕괴한다.

과매수 과매도

RSI가 30 이하로 하락했다 다시 상승하는 경우 매수 신호(과매도 상태)

RSI가 70 이상으로 상승했다 다시 하락하는 경우 매도 신호(과매수 상태)

과매수 과매도 신호는 온도계와 같아서 강세장에는 보통 40/80, 약세장에는 20/60수준에서 기준선을 그리기도 한다. 4~6개월 동안 전체 기간의 5% 이하가 포함되게 RSI 기준선을 그리고 3개월마다 조정하라.(알렉산더 엘더, 심리투자법칙 중에서)

다이버전스

 수식

RS = 산출기간 동안 종가 상승분 평균 / 산출기간 동안 종가 하락분 평균

RSI는 구하는 방식에 따라서 약간의 차이를 보인다.

J. Wells Wilder's RSI

A = eavg(if(C-C(1)>0,C-C(1),0),period1);

B = eavg(if(C-C(1)<0,abs(C-C(1)),0),period1);

RS= A/B

RSI = 100 - 100/(1+RS)

웰즈 와일더의 RSI는 지수이동평균을 이용한다. 기간의 표준은 14일 (period1 = 14)이다.

Cutler's RSI

A = avg(if(C-C(1)>0,C-C(1),0),period1);

B = avg(if(C-C(1)<0,abs(C-C(1)),0),period1);

RS= A/B

RSI = 100 - 100/(1+RS)

커틀러의 RSI는 단순이동평균을 이용한다. 기간의 표준은 14일 (period1 = 14)이다.

키움 RSI

sum(if(C-C(1)>0,C-C(1),0),Period)/sum(if(C-C(1)>0,C-C(1),C(1)-C),Period)*100

키움 RSI 수식은 기간(period)의 상승분을 기간의 하락분으로 나눠 100을 곱하는 방식으로 이루어진다.

차트를 보면 수식별 차이가 보인다. 와일더의 RSI와 키움RSI 수식은 유사하게 움직이고 커틀러의 RSI는 약간의 차이를 보인다.

앞선 둘의 변곡보다 커틀러 RSI 변곡이 살짝 늦게 반응하는편.

 기법적용

동그라미는 지지와 저항에서의 매수 매도, 네모는 과매수 과매도에서의 매수 매도, 직선은 다이버전스를 나타낸다. RSI 지지, 저항은 추세상황에서 상당히 잘 들어맞고 다른 지표와는 다르게 과매수 과매도 또한 추세장에서 어느정도 통한다.(박스권에서 가장 잘통함)