AB-Ratio

AB-Ratio

AB-Ratio는 주가의 움직임을 강과 약이라는 에너지의 대결로 인식한다. 이러한 강약 에너지를 비교해 주가의 움직임을 예측한다.

강 에너지는 기준가격에서 당일의 고가까지의 가격변동폭, 약 에너지는 기준가격에서 당일의 저가까지의 가격변동폭을 의미한다.

에너지의 강약은 두 가지 기준으로 측정된다.

A-Ratio = 당일의 시가

B-Ratio = 전일의 종가

이러한 강약 에너지의 비율이 AB-Ratio이며 매일의 비율을 사용하기보다 일정기간으로 평활화시켜서 사용한다.

A-ratio는 당일의 시가를 기준가격이기 때문에 전일의 종가를 기준으로하는 B-Ratio 보다 움직임 폭이 적다.

 기법

A-Ratio 와 B-Ratio 의 교차

B-Ratio의 A-Ratio 상향돌파 -> 강세 (매수)

B-Ratio의 A-Ratio 하향돌파 -> 약세 (매도)

A-Ratio 와 B-Ratio 의 동반 움직임

A-Ratio 와 B-Ratio 가 동반 상승시에는 추가 상승이 예상된다.

A-Ratio 와 B-Ratio 가 동반 하락시에는 추가 하락이 예상된다.

 수식

AB-Ratio

A-Ratio = 100 * Sum((H-O),period) / Sum((O-L),period)

앞서 언급했듯이 A-Ratio는 당일 시가를 기준으로 계산한다. 강 에너지의 기간합산인 Sum((H-O),period)를 약 에너지의 기간합산인 Sum((O-L),period)로 나눠 비교한다.

B-Ratio = 100 * Sum((H-C(1)),period) / Sum((C(1)-L), period)

앞서 언급했듯이 B-Ratio는 전일 종가를 기준으로 계산한다. 강 에너지의 기간합산인 Sum((H-C(1)),period)를 약 에너지의 기간합산인 Sum((C(1)-L),period)로 나눠 비교한다.

키움의 기간표준은 5일로 설정되어있지만 보통 20일을 많이 사용한다.(키움의 강세 약세 패턴의 경우에는 20일로 설정되어있다.) (Period = 20)

 기법적용

현재 차트는 17/02 ~ 19/05 까지의 일간 골드 차트이다.

붉게 표시된 지역은 B-Ratio가 A-Ratio를 상향돌파한 강세, 파랗게 표시된 지역은 B-Ratio가 A-Ratio를 하향돌파한 약세이다.

강한 추세의 경우에는 잘 들어맞는다. 18년 약세영역과 강세영역을 보자. 각 영역이 시작된 후 주가는 꾸준히 내리거나 올라간다.

반면 검은 네모를 살펴보면 약세영역인데 가격이 오히려 상승하는 경우도 있고 강세영역인데 가격이 하락하는 경우가 있다.

조금 더 괜찮은 기법은 없을가 보니 다른 추세지표와 마찬가지로 100선돌파도 괜찮은 방식이 될 듯하다. (물론 강한 추세의 경우에만 그렇다) 100선을 돌파할때 매매하고 반대편으로 돌파하면 청산하는 방식을 취하는 것이다.

해당 B-Ratio 의 100선 돌파하는 수식으로 시스템 트레이딩을 확인해보았다.

상단의 차트 기간인 2016.12.16~ 2019.05.07 에는 123.05틱의 수익이, 키움에서 제공하는 차트 최초기간인 2007.05.14~ 2019.05.07 기간에는 859.57 틱의 수익이 발생한 것으로 예상된다.

생각외로 수익이 잘 나와서 놀랐다. 기준만 잘 설정해준다면 괜찮은 방식이 될 것으로 보인다.