Sigma

Sigma

Sigma는 특정기간의 표준편차와 당일 주가의 차를 비교한 값으로 현재 시점의 주가의 침체 또는 과열을 판단하는 지표이다.

가격이 일정기간 동안 변화를 보이지 않다가 급격한 큰 상승 또는 하락을 보일경우 Sigma지표의 매매활용도가 높아진다.

 기법

과매수 과매도

Sigma값이 -3으로 근접했다가 다시 상승하는 경우 매수 신호(과매도 상태)

Sigma값이 3으로 근접했다 다시 하락하는 경우 매도 신호(과매수 상태)

 이 지표는 박스권에서 과매수 과매도로 사용하지 않는다. 길고 짧은 추세의 반전 신호로 사용하는 것이 좋다.

0선 돌파

Sigma값이 0선을 상승 돌파하는 경우 -> 매수 신호

Sigma값이 0선을 하락 돌파하는 경우 -> 매도 신호

0선 돌파의 경우 강한 추세를 보일 때는 적중률이 높지만 그렇지 않으면 변동이 큰 추세나 박스장일 경우에는 거짓신호를 꾸준히 보낸다.

 수식

Sigma

(C-avg(C,Period)) / Stdev(c,Period)

(종가 - 종가의 기간 이동평균) / 종가의 기간 표준편차

기간의 표준은 20일이다. (period = 20)

 기법적용

첫번째 사진은 일봉, 두번째 사진은 60분봉 기준의 차트이다.

0선 돌파의 경우 큰 추세라면 추세에 합류해 수익을 거둘 수 있지만 변동성이 큰 추세거나 박스장인 경우 계속 신호를 보내오기 때문에 바른 판단을 하기가 힘들다.

과매수 과매도의 경우에는 60분봉 기준에서는 추세의 변곡을 잡아내는 상황이 많이 발생했지만 일봉에서는 가끔 발생했고 추세가 바뀌지도 않았는데 과매수 혹은 과매도 지점에 도달하기도 한다. 종가를 데이터로 한 수식이기 때문에 가격의 흐름을 추적하는 경향이 있고 큰 움직임 이후 해당 방향으로 매매한다면 적중률 높은 지표가 될 것 같다.