RVI(Relative Volatility Index)

RVI(Relative Volatility Index)

RVI는 Donald Dorsey 가 개발한 지표로 변동성의 방향을 측정하기 위해 주로 사용된다.

RSI의 공식과 유사한데 차이점은 RSI가 가격 변화를 측정한다면 RVI는 표준 편차를 측정한다.

일반적으로 지표 값의 상승은 가격 상승의 징후를 나타내고 값의 하락은 가격 하락을 나타낸다.

 기법

일반적 기법

RVI 70 이상 -> 강한 상승 추세, 과매수 가능성있음

RVI 50 이상 -> 강세장 (매수)

RVI 50 미만 -> 약세장 (매도)

RVI 30 이하 -> 강한 하락 추세, 과매도 가능성있음

개발자 Donald Dorsey의 기법

참고 지표 : 10일/20일 이동평균선 , RVI지표

10일 이동평균이 20일 이동평균을 상승 교차한 경우(골든크로스)

매매시점->RVI가 50 이상일 경우 매수, 앞선 신호를 무시한 경우 60 이상인 경우 매수 가담

청산시점->RVI가 40이하로 하락할 경우 청산한다.

10일 이동평균이 20일 이동평균을 하락 교차한 경우(데드크로스)

매매시점->RVI가 50 이하일 경우 매도, 앞선 신호를 무시한 경우 40 이하인 경우 매도 가담

청산시점->RVI가 60이상으로 상승할 경우 청산한다.

 수식

RVI

A = if(c<=c(1),Stdev(c,10),0);

종가가 전일종가보다 작거나 같으면 종가의 10일 표준편차이고 아니면 0이다 .

B = if(c>c(1),Stdev(c,10),0);

종가가 전일 종가보다 크면 종가의 10일 표준편차이고 아니면 0이다.

D = if(c<c(1),Stdev(c,10),0);

종가가 전일 종가보다 작으면 종가의 10일 표준편차이고 아니면 0이다.

if(avg(A,n)==0,100,(100-(100/(1+(avg(B,n)/avg(D,n))))))

 기법적용

1번 사진은 일봉, 2번 사진은 300분봉, 3번 사진은 60분봉이다.

종합해보면 일봉에서는 dorsey의 전략이 통하지 않는다. 이미 이평이 크로스할 시점에 가격은 멀리 떠나버린 경우가 대부분이기 때문이다. 분봉에서보면 대략 통하는 경향이 있었다. 짧은 시간단위가 될 수록 기법이 잘 먹혔다. 300분봉의 경우 진입시점과 청산시점이 동일해지는 경우가 많았고(진입후 청산할 때 동시 매수) 60분봉의 경우 이른 청산이 되어 추세를 끝까지 못따라가는 경향도 있었다. 

시간대를 잘 선택하는 것, 함께 사용할 지표를 잘 선택하는 것이 RVI를 활용의 첫번째 요소가 될 것으로 보인다.