Envelope

Envelope

Envelope는 중심선인 주가의 이동 평균선과 해당 이동 평균선을 평행 이동시킨 상단, 하단선으로 구성된다.

Envelope 상단선을 저항선, 하단선을 지지선으로 인식하며 주가가 저항선에 도달하면 매도 신호로 지지선에 도달하면 매수 신호이다.

주가의 변동성이 커지면 Envelope 곡선의 범위가 커진다.

 기법

과매수 과매도

가격이 Envelope 하단선(지지선)에 도달 -> 과매도 (매수)

가격이 Envelope 상단선(저항선)에 도달 -> 과매수 (매도)

 수식

Envelope(단순 이동평균)

중심선 = avg(C,period)

상단선 = avg(C,period) + avg(C,period)*(percent/100)

하단선 = avg(C,period) - avg(C,period)*(percent/100)

산출기간의 표준은 20일, 6퍼센트이다. (period = 20, percent = 6)

해당 종목에 따라 산출기간을 맞게 조절하여 사용하는 것이 좋다.

Envelope(지수 이동평균)

중심선 = eavg(C,period)

상단선 = eavg(C,period) + eavg(C,period)*(percent/100)

하단선 = eavg(C,period) - eavg(C,period)*(percent/100)

산출기간의 표준은 단순 이동평균의 경우와 마찬가지다. 종목에 따라 산출기간을 맞게 조절하여 사용하는 것이 좋다.

 기법적용

해당 차트는 골드 일간 차트에 단순 이동평균을 이용한 Envelope(20일, 6percent)를 적용한 상태이다.

생각보다 신호가 많이 발생하지 않는다. 왠만해서는 저항, 지지에 걸리면 반락, 반등한다. 그렇지만 2016년 하반기에 하단선(저항선)을 건드리기는 하지만 오히려 더 떨어지는 현상도 발생한다.

해당 차트는 골드 일간 차트에 지수 이동평균을 이용한 Envelope(20일, 6percent)를 적용한 상태이다.

이 또한 신호를 많이 발생하지 않는다. 그렇지만 이 시기를 보면 어느정도 거짓신호를 걸러주는 편이다.

해당 차트는 골드 일간 차트에 단순 이동평균을 이용한 Envelope(20일, 3percent)를 적용한 상태이다.

퍼센트를 줄였기에 상단, 하단 선의 거리가 줄어들었다. 

그만큼 허위신호도 많이 발생한다는 단점이 있지만 매매 신호가 6%대 보다 많이 발생한다.

종목에 맞춰 이동평균 기간과 상하단의 퍼센트를 맞게 조절하는 것이 중요하다.