TRIN(Arms Index)

TRIN(Arms Index)는 1967년 Richard Arms가 개발한 주식시장의 선행 지표이다. 처음에는 단기거래지수(Short-term Trading Index)라 불렸고 TRIN(Trading Index), MKDS, STKS로도 알려져있다.

시장을 주도하는 집단이 시장을 어느 정도로 낙관적으로 바라보는지를 측정하는 지표로서 주요 상승과 하락이 반전되는 시점을 예측한다.

시장이 낙관적이면 지표가 천장으로 비관적이면 바닥으로 향한다. 

 기법

과매수 과매도

TRIN이 과매도영역 이탈 -> 매수 신호(매도세력의 기운이 빠진 상태)

TRIN이 과매수영역 이탈 -> 매도 신호(매수세력의 기운이 빠진 상태)

과매수와 과매도신호는 박스권에서는 적중하나 추세장에서는 그렇지않다. 이를 보완하려면 장기 추세추종지표와 함께 활용하자.(3개월마다 과매수 과매도 영역을 재조정해야 하는 것이 좋다.)

다이버전스

주가가 신고점, TRIN이 전고점보다 고점을 낮춘다. -> 약세 다이버전스(매도 신호)

주가가 신저점, TRIN이 전저점보다 저점을 높인다. -> 강세 다이버전스(매수 신호)

신고점/신저점 + 과매수 과매도

신고점/신저점 지수가 신고점을 기록, TRIN이 과매수 수준 -> 강세지속

신고점/신저점 지수가 신저점을 기록, TRIN이 과매도 수준 -> 약세지속

신고점/신저점 다이버전스 + 과매수 과매도

신고점/신저점 지수가 강세 다이버전스, TRIN이 과매도 수준 -> 반전임박(매수)

신고점/신저점 지수가 약세 다이버전스, TRIN이 과매수 수준 -> 반전임박(매도)

 수식

TRIN(Arms Index)

TRIN = (상승종목 수 / 하락종목 수) / (상승종목 거래량 / 하락종목 거래량)

상승종목 수에 비해 상승종목의 거래량이 많으면 트레이더 지수는 하락, 하락종목 수에 비해 하락종목의 거래량이 많으면 트레이더 지수는 상승한다.

 기법적용

KOSPI의 2017/2~2019/6까지 차트에 TRIN 13일 이동평을 적용한 상태이다.

상승장 시기에는 TRIN이 저점을 찍고 상승하는 위치에서 매수하고 하락장에서는 TRIN이 고점을 찍고 하락하는 위치에서 매도한다.

하늘색 직선은 하락 다이버전스를 빨간색 직선은 상승 다이버전스를 나타낸다.

단순히 TRIN지표를 사용하면 지표가 너무 왔다갔다 반복을해서 분석하기가 쉽지가 않다. 평활화시켜주면 나름 구분이 편해지기 때문에 많이들 사용하는 방법이다. 

신고점/신저점 지수와 결합한 부분도 살펴보고 싶었지만 신한금융투자 hts는 지원하지 않는듯 하다.

영웅문G TRIN지표

 TRIN(Inverted)

과매도, 과매수 수준을 알아내기 위해 고안된 역투자 지표

지표값이 상승하면 약세장을 하락하면 강세장을 의미한다.

수식

TRIN(Inverted) = 1/((O/H)/(C/(V*100)))

키움에 내장되어있는 TRIN 지표이다.  시가 고가 종가 거래량으로 구한 값으로 1을 나누기 때문에 지표가 뒤집어진다.

2017년부터 2019/6까지의 골드 차트에 TRIN(Inverted)를 적용한 상태이다.

지표값이 상승하면 하락장 지표값이 하락하면 상승장을 뜻한다고 하는데 상승장 시기에는 지표가 정점을 찍고 하락할때 기가막히가 들어맞는다. 단 2016년 하반기부터보면 하락할 때는 역으로 지표값이 정점을 찍고 떨어질 때 오히려 하락하는 모습을 보여준다.