샹들리에 출구전략

샹들리에 출구 전략은 Chuck LeBeau가 고안한 전략으로 장기 포지션 거래를 할 때 여유로운 손실제한 주문으로 포지션을 보호한다.

매수시 해당 추세에서 가장 최근에 도달한 고가에 손실제한 주문을 걸고 매도시 해당 추세에서 가장 최근에 도달한 저가에 손실제한주문을 건다.

보통 매수시 저가를 살펴보고 최근의 중요한 바닥 아래에 손실제한주문을 걸고 매도시 고가를 살펴보고 최근의 중요한 천장 위에 손실제한 주문을 건다.

샹들리에 출구는 가격뿐만 아니라 변동성도 추적하기 때문에 변동성이 커지면 샹들리에 출구에서 고점까지의 거리도 커진다. 그렇기에 추세변동시 이익을 상당부분 포기해야 한다는 단점이 있다.

 수식

샹들리에 출구

샹들리에 = HP - coef*ATR

HP = 선택된 기간의 최고(최저)점

coef = ATR계수

ATR = 선택된 기간의 실제 평균 변동 범위

산출기간의 기본은 22일과 3이다.(22일 최고가, coef = 3, ATR 22일기준)

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highest(high,A) - B* ATR(D)

lowest(low,A) + B* ATR(D)

변수 A = 22, B = 3, D = 22

복사해서 사용하시면 됩니다.

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 기법적용

해당 차트는 2018~2019/6의 골드차트에 샹들리에 출구를 사용한 상태이다.

빨간색 선은 매도시 손절라인이되고 파란색 선은 매수시 손절라인이 된다.

하늘색 상자부분은 하락추세 빨간색 상자부분은 상승+조정+상승 추세이다.

하락추세시 매도 이후 살펴보면 샹들리에 출구선(빨간선)을 건들지 않고 하락한다. 상승추세로 전환할 때 출구선을 건들이고(빨간색 원) 청산된다.

상승추세시 매수 이후 살펴보면 샹들리에 출구선(파란선)을 몇번 건들면서 상승한다.(하늘색 원) 그렇지만 청산되어 나오는 경우가 2번으로 왠만해서는 건들지 않아 추세를 이어갈 수 있다.

잘 이용한다면 매수시점 또한 샹들리에를 사용할 수 있을 것이다.