Linear Regression Line(직선회귀선)

Linear Regression Line (직선 회귀선)

선형 회귀 분석선 혹은 직선회귀선이라 부르는 Linear Regression Line은 예측선과 주가 사이의 거리를 최소화하기 위해 주가를 직선 최소 제곱법을 사용해 그린 선이다. 선형 회귀 분석 추세선(Linear Regression Trend Line) 이라고도 한다.

이동 평균과 유사한 형태를 보이는 추세지표지만 이동평균과는 달리 현재의 가격을 기초로 미래의 가격을 예측한다. 이는 곧 가격이 Linear Regression Line의 위나 아래에 존재한다면 가격은 단기간 내에 이 지표 값으로 되돌아 올 것으로 예상할 수 있다.

 기법

과매수 과매도

가격이 LRL선 아래에 있을 때(과매도) -> 강세 (매수)

가격이 LRL선 위에 있을 때(과매수) -> 약세 (매도)

 수식

LRL

V1= avg(C*Sum(1),period) ;

V2 = avg(sum(1), period) ;

V3= avg(C,period) ;

V4=avg(pow(sum(1),2),period);

V5 = pow(avg(sum(1),period),2);

V6 = sum(1);

V7 = avg(sum(1),period);

((V1-V2*V3)/(V4-V5))*(V6-V7)+V3

V1 = 종가 * 봉 수 의 이동평균

V2 = 봉 수의 평균

V3 = 종가 이동 평균

V4 = 봉 수의 제곱 평균

V5 = 봉 수의 평균 제곱

V6 = 봉 수

V7 = 봉 수의 평균

표준 기간은 14일 입니다. (Period=14)

 기법적용

Linear Regression Line 을 벗어나면 다시 되돌아 올 것이기에 반대로 포지션을 취한다.  반대 포지션을 취할 시기선정이 가장 중요할 듯 하다. 그러면 역으로 가격이 라인을 돌파할 때 매수, 매도를 하는 것도 방법이 될 듯 하다.

키움의 LRL 지표와 직접 수식을 입력해서 비교해보니 전체적인 궤적은 같으나 수치가 약간의 차이가 났다. 해당 수식은 영웅문3 지표 정리에 있는 수식이고 아마도 자체 수식에 약간의 변화가 있는 듯 하다.

주황선이 자체 수식 LRL, 파란선이 입력한 수식입니다.

혹여 더 정확한 수식을 아시면 댓글 부탁드립니다.