MACD(Moving Average Convergence & Divergence)

MACD(Moving Average Convergence & Divergence)

MACD는 단기 지수 이동 평균 값에서 장기 지수 이동 평균값을 뺀 차이로 두 이동 평균 사이의 관계를 보여준다.

구성

MACD, MACD Signal, 0 기준선으로 구성된다.

MACD는 A일과 B일의 차이(보통 12,26일을 사용한다.), MACD Signal은 MACD의 C일 이동평균선(보통 9일을 사용한다.)이다.

 기법

MACD, MACD Signal의 교차

MACD선이 Signal선 상향 돌파 -> 강세 (매수)

MACD선이 Signal선 하향 돌파 -> 약세 (매도)

빠른 매수, 매도 신호를 얻을 수 있다는 장점이 있으나 속임수 신호가 많다는 점이 단점이다.

0선 돌파

0선 상향돌파 -> 강세 (매수)

0선 하향돌파 -> 약세 (매도)

시그널 교차 방식보다 속임수 신호가 적은 장점이 있으나 후행성이 존재해 조금 느리게 신호가 온다. 그래서 다른 지표와 함께 많이 보는 편이다.

추가) MACD Oscillator

MACD와 Signal 간의 차이를 바차트로 나타낸 지표

MACD 보다 빠른 추세 판단에 도움이 되며 주로 다이버전스를 추세판단에 이용한다.

MACD - Signal = OScillator

해석

다이버전스 이후 0선 상향돌파 시 매수, 0선 하향돌파 시 매도

어제의 오실레이터 움직임과 반대일 경우 매매신호로 인식한다.

주가와 오실레이터 사이에 다이버전스 발생시 추세 반전이 예견된다. 

Oscillator 값이 0선 상승 돌파는 상승추세로 변환, 하락 돌파는 하락추세로 변환

 수식

MACD 선 = eavg(c,period)-eavg(c,period1)

Signal 선 = eavg(eavg(c,period)-eavg(c,period1),period3)

오실레이터 = eavg(c,period)-eavg(c,period1)-avg(eavg(c,period)-eavg(c,period1),period2)

기본적으로 사용되는 기간은 period =12, period1 =26, period2 = 9 이다.

오실레이터 라인설정은 선이 아닌 막대로 변경하자.

 기법적용

MACD지표는 상승과 하락 추세를 한눈에 보기 좋은 강력한 보조지표이다. 다만 MACD와 Signal의 교차의 경우 주가가 변동성이 심하면 무수한 속임수 신호를 만들어낸다.

기준선 0 돌파의 경우는 후행성이 있어 강력한 추세가 아닐 경우 자칫하면 손실을 입을 가능성도 있다.

가장 안정적인 기법은 0선 위에 있을 때 MACD가 Signal을 상향돌파할 때 매수, 0선 아래에 있을 때는 MACD가 Signal을 하향돌파할 때 매도하는 방법이다.

특히나 MACD의 다이버전스는 향후 주가의 변화를 예측할 수 있도록 도와주기 때문에 어느시점에 진입해서는 안되는가 미리 가이드라인을 세워주는 도구라고 볼 수 있다.