Linear Regression Slope(LRS)

Linear Regression Slope(LRS)

LRS는 과거의 기간(period)를 대상으로 매일 직선회귀선을 계산하여 각 일자의 직선회귀 기울기를 이어서 만드는 지표이다.

단위기간 변화에 따라 가격이 얼마나 변할지 예측할 수 있다.

LRS는 추세의 대략적인 방향을 제시하는 지표이다. 그래서 LRL(직선회귀선)의 설명력(강도)을 알려주는 지표인 R-Squared와 함께 사용하는 것이 일반적이다.

 기법

R-Squared 해석

R-Squared는 0부터 1까지의 값을 가지며 직선 회귀선의 값이 높으면 LRS는 가파른 상승 혹은 하락 기울기를 가진다.

가격들의 편차가 작을수록 R-Squared 값은 커진다.

LRS의 방향

하락을 멈추고 반전하여 상승할 때 -> 매수(강세)

상승을 멈추고 반전하여 하락할 때 -> 매도(약세) 

 수식

eavg(LRL(period)-LRL(period,1)) / LRL(period,1),period)

수식의 해석

LRL의 기울기 = (LRL(period)-LRL(period,1)) / LRL(period,1)

                  =(현재LRL - 1전 LRL) / 1전 LRL

지수이동평균(LRL의기울기,period)

 기법적용

강세, 약세 패턴은 R-squred의 period=14 의 기준으로 상승 하락을 나타내었다.

빨간 동그라미는 매수, 파란 동그라미는 매도를 뜻한다.

지표를 해석해보려고 여러번 살펴봤지만 가장 좋은 방법은 LRS가 0선을 돌파할때 매수하고 기울기가 꺾였을 때 파는 것이 효율적인듯 보인다.

0선 돌파 매수, 매도를 할 경우 확실한 추세를 타지 않으면 오히려 손실을 보는 경우가 생긴다.

1번 빨간 동그라미에서 매수 그리고 파란 동그라미가 아닌 0선 하락 돌파시 매도를 할 경우 최소한 본전이고 나머지는 손실이다.

단 추세가 확실한 2번의 경우에서 매수한 경우에는 0선 하락 돌파인 3번 동그라미 앞 자리에서 매도해도 수익이 난다.

추세지표인지라 박스권인 2019년 3월~4월에 이 기법을 사용할 경우 손실을 보게 되어있다.