RWI(Random Walk Index)

RWI(Random Walk Index)

RWI는 Michael Poulos 가 개발한 지표로 가격 움직임을 비교해 가격이 추세장인지 비추세장인기 구분하는데 사용한다.

단기 RWI는 과매수/과매도 지표로, 장기 RWI는 추세 지표로 사용하는 것이 좋다.

값이 1.0을 초과한다는 것은 시장이 추세를 보인다는 것이며 1.0 미만은 비추세로 움직인다는 것을 의미한다.

 기법

단기 RWI 와 장기 RWI의 결합

장기 RWI-고가가 1.0 초과하며 단기 RWI-저가가 1.0 초과 -> 강세 (매수)

장기 RWI-고가 1.0를 초과하면 강한 상승추세라는 의미이고 단기 RWI-저가가 1.0을 초과하면 과매도 상태임을 뜻한다.

장기 RWI-저가가 1.0 초과하며 단기 RWI-고가가 1.0 초과 -> 약세 (매도)

장기 RWI-저가 1.0를 초과하면 강한 하락추세라는 의미이고 단기 RWI-고가가 1.0을 초과하면 과매수 상태임을 뜻한다.

 수식

RWI

RWI-고가 = (H-L(period))/(ATR(Period)*pow(period,0.5))

RWI-저가 = (H(period1)-L)/(ATR(Period1)*pow(period1,0.5))

산출기간은 단기는 2~7일 장기는 8~64일로 설정한다. 

RWI(키움수식)

((H-L)/ATR(Period) )* n*pow(n,0.5)

키움 수식은 고가,저가를 나누지 않고 하나의 수식으로 이루어져 있다. 딱히 수식에 대한 설명이 없기때문에 기법을 정확하게 규명할 수는 없지만 과매수 과매도 지표로서의 기능하는듯 하다.

산출기간의 표준은 15일 , n은 3이다.

 기법적용

2017/9~2019/5 까지의 골드 일간 차트에 단기RWI, 장기RWI, 키움RWI을 적용한 상태이다.

파란색 네모와 동그라미 지역은 단기 RWI-고가가 1이상 장기 RWI-저가가 1이상일때 매도시 가격이 장기적으로는 하락하는 모습을 보여준다. 매수시점은 몇번 나오지만 전부 손실을 입는 상황이다. 장기 RWI가 1을 넘는다 해도 이미 추세의 중간이거나 끝무렵에 발생하는 경우도 허다했다. 백테스트 해본 결과 07년 부터 확인시 이익을 보는 상황이지만 최근의 시점에서 테스트해보면 거의 손실로 마무리지었다.

기법상으로는 없지만 그 기법보다는 장기추세의 교차점을 공략하는 방식이 좀 더 유용하다는 생각이들었다. 장기 추세의 고가,저가가 교차하는 지역(주황, 남색 동그라미)에 따라서 매수한다면 추세를 탈 수 있고 단기 추세를 과매수 과매도로 이용한다면 어느정도 통하는 기법으로 발전할 수 있다.

마지막으로 키움의 RWI는 추세를 형성하면 과도하게 스파이크가 생기기 때문에 과매수 과매도 지표로 이용하는게 나을 듯 보인다.