Swing Index

SI(Swing Index)

SI는 Welles Wilder가 개발한 지표로 최근의 가격과 종전의 가격과의 관계를 비교해 가격의 변화 방향과 강도를 평가하기 위해 이용된다.

SI는 두개의 바 데이터(최근가격, 종전가격)를 사용해 더 긴 추세 개발 가능성을 규정하기 때문에 거래 행동을 변화하는 순간을 포착하는데 도움이 된다.

 기법

0선 돌파

SI가 0선을 상향돌파 -> 매수(강세)

SI가 0선을 하향돌파 -> 매도(약세)

 수식

Swing Index

50*((C(1)-C+0.5*(C(1)-O(1))+0.25*(C-O))/R)*(K/T)

R = lH-C(1)l, lL-C(1)l, lH-Ll 중 가장 큰 값을 사용한다.

• lH-C(1)l -> lH-C(1)l-0.5*lL-C(1)l+0.25*lC(1)-O(1)l
• lL-C(1)l -> lL-C(1)l-0.5*lH-C(1)l+0.25*lC(1)-O(1)l
• lH-Ll -> lH-Ll +0.25*lC(1)-O(1)l

K = lH(1)-Cl , lL(1)-Cl 중 가장 큰 값을 사용한다.

T = H-L

찾아보니 정해져 있는 수식이 없는 듯 하고 자신들만의 변형을 거친 수식들이 많았다. 어떤곳은 절대값을 안 넣는 곳도 있었고 구하는 방식이 다른 곳도 있다.

절대값을 넣은 것과 안 넣은 것을 비교해보니 절대값을 넣은 것이 더 안정적으로 나오기에 그 수식을 수록한다. 

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R1 = abs(H-C(1));

R2 = abs(L-C(1));

R3 = abs(H-L);

RA = (abs(H-C(1)))-0.5*(abs(L-C(1)))+0.25*(abs(C(1)-O(1)));

RB = (abs(L-C(1)))-0.5*(abs(H-C(1)))+0.25*(abs(C(1)-O(1)));

RC = (abs(H-L))) +0.25*(abs(C(1)-O(1)));

R=if(R1>R2 and R1>R3,RA,if(R2>R1 and R2>R3,RB,RC));

K=max(abs(H(1)-C),abs(L(1)-C));

T=abs(H-L);

50*((C(1)-C+0.5*(C(1)-O(1))+0.25*(C-O))/R)*(K/T)

수식을 복사해 사용하려면 이 수식을 이용하자

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50*((c(1)-c+0.5*(c(1)-o)+0.25*(c-o))/R)*(Min(h(1)-C,l(1)-c)/T) (키움수식)

키움에서는 조금 간소화된 이 수식을 사용한다. T는 1000, R은 100 의 지표값을 이용하고 추세의 강도는 표시해주는데 방향성을 알아보기에는 힘들다. 하락중에도 마이너스 값을 가지는 것이 극히 드물다.

 기법적용

기법 적용을 위해 SI만 사용하는 것은 어려운 듯하다. 어느 곳에서는 지표를 평활화시켜서 사용하는데 키움에서 평활화시켜보면 값이 바뀔 때마다 지표가 사라진다. 그리고 적중하는 부분도 있지만 적중하지 않는 부분이 더 많다.

이 지표말고도 좋은 지표가 많이 있기에 다른 기법이 생기기 전까지는 그냥 지표로서 알아두기로 한다.

 파생 지표

Accumulative Swing Index

ASI(Accumulative Swing Index)는 Swing Index의 합계를 누적하여 표현하기 때문에 비교적 완만한 그래프의 형태를 보여준다. 이러한 ASI는 추세 방향의 변화를 파악하는데 사용한다.

SI의 값을 누적한 지표이기 때문에 수치로 매매시점을 판단하지 않는다. 방향이 중요하고 이동평균선을 이용한 Signal선을 적용해 매매 타이밍으로 삼는 것이 주요 기법이다.

 기법

Signal선 돌파

ASI의 Signal선 상향돌파 -> 강세 (매수)

ASI의 Signal선 하향돌파 -> 약세 (매도)

 수식

ASI = SUM(50*((C(1)-C+0.5*(C(1)-O(1))+0.25*(C-O))/R)*(K/T))

Signal = eavg(ASI,period)

SI에 대한 수식은 상단의 수식에서 파악하자.

시그널 값에 대한 기간은 정해져 있지 않다. 해당 주식, 상품에 맞게 거짓신호가 최대한 적게 발생하도록 값을 정해주도록 하는 것이 좋다.

 기법적용

2018~2019/5 까지의 일간 골드 차트에 ASI를 적용한 차트이다.

적중하는 부분도 분명히 있지만 역으로 움직이는 부분도 (2017 대부분) 많다. 방향성과 강도를 보는 것은 좋으나 그다지 유용하지 못하다.

찾아본 대부분의 사이트에서 서로 다른 수식을 사용하고 있어서 수식마다 지표 그래프가 달라집니다. 혹시 잘못되었거나 더 좋은 방법이 있으면 댓글 부탁드립니다.