Mass Index

MI(Mass Index)

MI는 Donald Dorsey가 개발한 지표로 고가와 저가 사이의 변동폭을 계산해 추세의 전환점을 예측하는데 유용한 지표이다.

주가의 변동폭이 커지면 MI는 증가하고 주가의 변동폭이 작아지면 MI는 감소하는 특징을 가지고 있다.

MI는 많은 반전을 놓치기 때문에 일중 차트에서는 사용하기 어렵다. 또한 변동성을 추적하는 다른 지표로 대체가 가능하기 때문에 인기가 없는 지표이다.

 기법

기간이 25일의 경우

MI의 값이 27을 넘은 뒤 26.5로 하향 돌파하는 경우를 reversal bulge라고 한다. 이는 주가 추세가 전환 시점이 임박했음을 말해준다.

reversal bulge가 발생했을 때

9일 지수이동평균이 단기 하락 -> 매수 시점

9일 지수이동평균이 단기 상승 -> 매도 시점

기간이 9일의 경우

MI의 값이 고점을 찍고 하락전환하는 시점이 추세가 변하는 시점이다. 그 시점에 현재의 추세와 반대로 매매한다.

 수식

Mass Index

sum(eavg(H-L,9)/eavg(eavg(H-L,9),9),Period)

기간의 표준은 키움의 경우 25일 다른 곳은 9일을 사용한다. 기간의 표준마다 기법의 차이가 있다.(period =25 , 9)

 기법적용

해당차트는 19/4월의 골드 차트에 MI(period = 9)를 적용한 60분 차트이다.

신호는 많이 발생하지만 잘못된 경우도 많이 발생하고 주요한 변곡점에서 적중하는 경우는 몇 번 되지 않는다. 다른 기술지표와 합쳐 binary wave식으로 만드는 경우나 참고하는 경우에는 몰라도 단독지표로 사용하기에는 정확하지도 않고 위험해보인다. 

일간차트에서는 골드, 오일의 경우 일간차트에서는 전혀 도움이 안되었다.

해당차트는 19/4월의 골드 차트에 MI(period = 25)를 적용한 60분 차트이다.

MI(period=25) 기법은 키움 차트설명에 나오는 기법인데 변곡을 전혀 잡지 못할 뿐더러 허위 신호도 많이 발생한다. 

첫번째로 발생한 신호의 경우에는 9일 지수이동평균이 상승을 하고 있기에 떨어진다 예상하고 진입하면 손해를 본다.

두번째로 발생한 신호의 경우에는 9일 지수이동평균이 하락을 하고 있기에 상승한다 예상하고 진입하면 처음에는 손실을 보겠지만 뒤에는 오르는 모습을 볼 수 있다.

애초에 신호 자체도 몇 번 발생하지않고(27선을 넘는것 자체가 흔치않다.) 거짓신호도 섞여있기 때문에 걸러내기가 상당히 힘들다.

다른 좋은 지표들도 많은데 굳이 Mass Index를 쓰는 것은 좋지 않아 보인다. 외국에서도 숙련된 트레이더들이 다른 지표와 합치는 경우 아니면 쓰지 않는다고 한다.